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| − | Wenn man ein Handelssystem entwickelt oder optimiert, nimmt man dafür oft nur einen Teil des verfügbaren Datenbestandes (=In-Sample), und den Rest (=Out-Of-Sample) hebt man sich auf, um das System nach der Entwicklung/Optimierung daran zu überprüfen.
| + | Beitrag vom Autor wegen Urheberrechtsverletzung gelöscht. |
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| − | So soll man feststellen können, ob das System wirklich eine allgemein gültige Marktcharakteristik ausnutzt (dann funktioniert es tendenziell auch OOS) oder einfach nur dem spezifischen Verlauf des IS-Datenbestands angepasst ist (dann versagt es wahrscheinlich OOS).
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| − | Das Problem dabei ist, dass OOS implizit zu IS wird, wenn man ein System auf IS-Daten optimiert, auf OOS-Daten testet und bei einem Versagen OOS einfach weiter IS optimiert, bis es auch OOS funktioniert.
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| − | (Beitrag bon Dawnrazor)
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| | ===Webseiten=== | | ===Webseiten=== |
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| | * [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=98234 Diskussionsthread Aktienboard > In-sample vs. Out-of-sample] | | * [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=98234 Diskussionsthread Aktienboard > In-sample vs. Out-of-sample] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2006, 12:18 Uhr
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