PivotPoints: Unterschied zwischen den Versionen

Einführung PivotPoints

Die Preisaktivität des vorherigen Handelstages enthalten unter Umständen Informationen für den nächsten Tag. Daher werden die Pivot Points von Floor Tradern aus den USA angewendet, um mögliche Restistance/Supports für den nächsten Handelstag zu bestimmen.

Die Pivot-Points sind hauptsächlich beim täglichen Eigenhandel Institutioneller im DAX/BUND Future-Trading auffindbar. Jedoch können sie auch auf gehandelte Terminkontrakte, Indexfutures, Currency-Futures u. anderen Futuremärkten angewendet werden, die eine hohe Liquidität u. große TrueRange aufweisen.

Es werden aufgrund des DayHigh, DayLow und DayClose-Kurse sieben Resistance/Support-Points für den nächsten Handelstag berechnet: HBOP, HIGH, SELL R1, PIVOT, BUY S1, LOW und LBOP. Diese sieben Zonen wurden bereits 1978 von Welles Wilder in "New Concepts in Technical Trading Systems" vorgestellt. In der Mitte dieser Werte liegt der sog. Pivot-Punkt, der als Gleichgewicht zwischen bullishen u. bearishen Kräften gewertet werden kann. Handelsaktivitäten oberhalb des Pivot Punktes werden als bullishe, Aktivitäten unterhalb dieses Punktes als bearishe Haltung angesehen. Insgesamt darf der Pivot-Punkt nur als Hilfestellung für das Daytrading angesehen werden. Das System kann natürlich auch für andere Zeitabschnitte "zweckentfremdet" werden. Hier bietet sich jedoch zuvor eine Überprüfung der Ergebnisse an.

Formel für die Pivot Pointer

PIVOT = (Hoch + Tief + Schlusskurs)/3

SELL R1 (Resistance 1) = (2* PIVOT) - Tief

BUY S1 (Support 1) = (2* PIVOT) - Hoch

HIGH (Resistance 2) = PIVOT + True Range (Definition True Range folgt unten)

LOW (Support 2) = PIVOT - True Range

HBOP (High Breakout Point, Resistance 3) = 2* (PIVOT - Tief) + Hoch

LBOP (Low Breakout Point, Support 3) = 2* (PIVOT - Hoch) + Tief

Die TrueRange (maximales Ergebnis) wird definiert durch

-Differenz vom DayHigh u. DayLow -Differenz vom Vortagesschlusskurs und dem DayHigh -Differenz vom Vortagesschlusskurs und dem DayLow So kann man Preisgaps zwischen zwei Handelstagen miteinbeziehen.

Auch diese Methode wurde verändert bzw. abgewandelt. Hier die gängigsten, wobei die bisherigen Restistance/Supports nicht verändert werden:

Erweiterung um Punkt R3 und S3

Kompensierung von Overnight-/Opening-Gaps

Einberechnung des heutigen Open/Eröffnungskurs mit den Pivot-Punkt.

Ersetzung des Close-Kurses (vorheriger Handelstag) mit dem heutigen Open/Eröffnungskurs.

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