Einführung PivotPoints
Die Preisaktivität des vorherigen Handelstages enthalten unter Umständen Informationen für den nächsten Tag.
Daher werden die Pivot Points von Floor Tradern aus den USA angewendet, um mögliche Restistance/Supports
für den nächsten Handelstag zu bestimmen.
Die Pivot-Points sind hauptsächlich beim täglichen Eigenhandel Institutioneller im DAX/BUND Future-Trading auffindbar.
Jedoch können sie auch auf gehandelte Terminkontrakte, Indexfutures, Currency-Futures u. anderen Futuremärkten
angewendet werden, die eine hohe Liquidität u. große TrueRange aufweisen.
Es werden aufgrund des DayHigh, DayLow und DayClose-Kurse sieben Resistance/Support-Points für den
nächsten Handelstag berechnet:
HBOP, HIGH, SELL R1, PIVOT, BUY S1, LOW und LBOP.
Diese sieben Zonen wurden bereits 1978 von Welles Wilder in "New Concepts in Technical Trading Systems" vorgestellt.
In der Mitte dieser Werte liegt der sog. Pivot-Punkt, der als Gleichgewicht zwischen bullishen u. bearishen
Kräften gewertet werden kann.
Handelsaktivitäten oberhalb des Pivot Punktes werden als bullishe, Aktivitäten unterhalb dieses Punktes als bearishe
Haltung angesehen.
Insgesamt darf der Pivot-Punkt nur als Hilfestellung für das Daytrading angesehen werden.
Das System kann natürlich auch für andere Zeitabschnitte "zweckentfremdet" werden.
Hier bietet sich jedoch zuvor eine Überprüfung der Ergebnisse an.
Formel für die Pivot Pointer
PIVOT = (Hoch + Tief + Schlusskurs)/3
SELL R1 (Resistance 1) = (2* PIVOT) - Tief
BUY S1 (Support 1) = (2* PIVOT) - Hoch
HIGH (Resistance 2) = PIVOT + True Range (Definition True Range folgt unten)
LOW (Support 2) = PIVOT - True Range
HBOP (High Breakout Point, Resistance 3) = 2* (PIVOT - Tief) + Hoch
LBOP (Low Breakout Point, Support 3) = 2* (PIVOT - Hoch) + Tief
Die TrueRange (maximales Ergebnis) wird definiert durch
-Differenz vom DayHigh u. DayLow
-Differenz vom Vortagesschlusskurs und dem DayHigh
-Differenz vom Vortagesschlusskurs und dem DayLow
So kann man Preisgaps zwischen zwei Handelstagen miteinbeziehen.
Auch diese Methode wurde verändert bzw. abgewandelt.
Hier die gängigsten, wobei die bisherigen Restistance/Supports nicht verändert werden:
Erweiterung um Punkt R3 und S3
Kompensierung von Overnight-/Opening-Gaps
Einberechnung des heutigen Open/Eröffnungskurs mit den Pivot-Punkt.
Ersetzung des Close-Kurses (vorheriger Handelstag) mit dem heutigen Open/Eröffnungskurs.
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