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Ein alternatives Anlageinstrument zur Erzielung einer höheren Rendite als den Geldmarktzins kann durch den Einsatz von Switch Deposits erwirtschaftet werden.
Beispiel (EUR / USD) mit Anlagebetrag in USD, einem Switch Level von 1.31, einer Kasse von 1.3155 und einer Laufzeit von 30 Tagen. Der Anleger verkauft hier einen USD Call, EUR Put an die Bank. Damit zahlt die Bank bei Ausübung und einem Kassakurs < 1.31 den Anlagebetrag in EUR und die Verzinsung des Anlagebetrags für die Laufzeit von 30 Tagen in USD an den Investor zurück. Beim Pricing des Switch Deposit gilt es nun den entsprechenden Einstand der Zinshöhe, also den Zins, den der Anleger bei Geschäftsabschluss bekommt, zu ermitteln.
Genaueres erfahrt Ihr unter [1]
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